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Three-Month SOFR Futures (SOFR 3개월물)
- 상품개요
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기존 LIBOR 금리를 대체하는 새로운 대체지표금리로, 2017년 미 연준에 의해 발표되었습니다.
- 체크포인트
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- 기존 유로달러(ED) 선물과 비슷한 방식인 100 - R의 방식으로 가격이 결정되며, LIBOR 금리 공시 중단에 따른
대체 무위험 지표금리입니다.
- 기존 유로달러(ED) 선물과 비슷한 방식인 100 - R의 방식으로 가격이 결정되며, LIBOR 금리 공시 중단에 따른
| 기초자산/상품설명 | SOFR(Secured Overnight Finance Rate)은 LIBOR 금리를 대체하는 새로운 무위험 지표금리로, 뉴욕연방준비은행이 고시하는 단기 지표 금리입니다. ※ 결제월 4개월 이내 근월물은 틱 단위가 0.0025 (틱가치 $6.25)이며, 이 외 원월물의 틱 단위는 0.0050 (틱 가치 $12.5) 입니다. |
|---|---|
| 상품코드 | SR3 |
| 거래소 | CME |
| 계약단위 | 2,500 |
| 가격표시 | IMM Index = 100 - R * R : 결제월 일평균 계산된 SOFR 금리 |
| 틱 (최소가격변동폭) | 최근월물 0.0025, 원월물 0.0050 |
| 틱가치 | 최근월물 $6.25, 원월물 $12.5 |
| 결제월 | 연속 41개 분기월(3,6,9,12) + 최근 연속 6개월 |
| 결제방식 | 현금결제 |
| 거래시간 (한국시간) | 섬머타임 해제(11~3월경) 오전 08:00~익일 오전 07:00 섬머타임 적용(3~10월경) 오전 07:00~익일 오전 06:00 |
| 일일 가격제한 | 없음 |
| 최종거래일 | LTD (Last Trading Day) : 결제월 3번째 수요일 1영업일 전 |
| 손익계산(예시) | 매수 1계약 6월물 : 97.6825 매도 1계약 6월물 : 97.8050 계산 = (97.8050-97.6825) x 2,500 x 1 순이익 = USD 306.25 |
Notice
- 야간 주문 데스크 : 02)3770-5752~7
- 계좌개설 및 환전문의 : 고객지원센터 1588-2600
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